Validazione indipendente dei modelli
Verificare che i modelli di rischio finanziario siano concettualmente solidi, implementati correttamente e adeguati all’uso previsto.
Un modello può produrre risultati precisi pur basandosi su ipotesi deboli, dati inadeguati o errori di implementazione. Offriamo una verifica critica e indipendente del disegno del modello, dei dati di input, delle prestazioni e dei limiti, con un perimetro calibrato sullo scopo e sulla rilevanza del modello.
La nostra revisione unisce l’esame della documentazione, test quantitativi e il confronto con i responsabili del modello. I clienti ricevono un report di validazione che distingue le criticità gravi dai miglioramenti, ne spiega le implicazioni e definisce un piano di rimedio pratico.
Fasi e risultati
7 fasi, in ordine. Il perimetro di ciascuna viene concordato all’inizio.
Inventario dei modelli e conferma del perimetro
Confermiamo quali modelli rientrano nel perimetro, a che cosa serve ciascuno e quanto è rilevante.
Revisione concettuale e della documentazione
Mettiamo alla prova il disegno e le ipotesi del modello rispetto alla documentazione e all’uso previsto.
Test sui dati e sull’implementazione
Verifichiamo i dati di input e controlliamo che il modello sia implementato come progettato.
Test di performance e di sensibilità
Verifichiamo le prestazioni del modello e quanto i risultati dipendono dalle ipotesi principali.
Classificazione dei rilievi
Ogni rilievo viene classificato, così le criticità gravi si distinguono dai miglioramenti.
Report di validazione e priorità di rimedio
Un report di validazione che spiega le implicazioni e definisce un piano di rimedio pratico.
Verifica successiva, se concordata
Se concordato, torniamo a verificare che gli interventi di rimedio abbiano funzionato.
Servizio successivo
Stress test e analisi di scenarioEsplorare come condizioni avverse potrebbero incidere su esposizioni, portafogli e decisioni aziendali.