Validación independiente de modelos
Revisar si los modelos de riesgo financiero son conceptualmente sólidos, están correctamente implementados y son adecuados para su uso previsto.
Un modelo puede producir resultados precisos y, al mismo tiempo, apoyarse en supuestos débiles, datos inadecuados o errores de implementación. Ofrecemos un contraste independiente del diseño del modelo, los datos de entrada, el rendimiento y las limitaciones, con un alcance ajustado al propósito y a la relevancia del modelo.
Nuestra revisión combina el análisis de la documentación, pruebas cuantitativas y conversaciones con los responsables del modelo. Los clientes reciben un informe de validación que distingue los problemas críticos de las mejoras, explica sus implicaciones y establece un plan de corrección práctico.
Pasos y entregables
7 pasos, en orden. El alcance de cada uno se acuerda al principio.
Inventario de modelos y confirmación del alcance
Confirmamos qué modelos entran en el alcance, para qué se usa cada uno y cuál es su relevancia.
Revisión conceptual y de la documentación
Contrastamos el diseño y los supuestos del modelo con su documentación y su uso previsto.
Pruebas de datos e implementación
Probamos los datos de entrada y comprobamos que el modelo está implementado tal como se diseñó.
Pruebas de rendimiento y sensibilidad
Probamos el rendimiento del modelo y cuánto dependen sus resultados de los supuestos principales.
Clasificación de hallazgos
Cada hallazgo se clasifica, de modo que los problemas críticos se distinguen de las mejoras.
Informe de validación y prioridades de corrección
Un informe de validación que explica las implicaciones y establece un plan de corrección práctico.
Revisión de seguimiento, si se acuerda
Si así se acuerda, volvemos para comprobar que la corrección ha funcionado.
Servicio siguiente
Pruebas de estrés y análisis de escenariosExplorar cómo unas condiciones adversas podrían afectar a exposiciones, carteras y decisiones empresariales.