Rischio di mercato e di investimento
Valutare come i movimenti di mercato e la struttura del portafoglio potrebbero incidere sui risultati degli investimenti.
I portafogli di investimento possono contenere esposizioni difficili da cogliere osservando soltanto la performance complessiva. Esaminiamo la sensibilità ai movimenti di mercato, le concentrazioni, le ipotesi di diversificazione e il comportamento delle misure di rischio rilevanti al variare delle condizioni.
Lavoriamo con i team di investimento e di risk management per collegare i risultati quantitativi alla supervisione del portafoglio. I clienti ricevono una mappa delle esposizioni, analisi mirate e raccomandazioni su monitoraggio, limiti e reporting direzionale.
Fasi e risultati
6 fasi, in ordine. Il perimetro di ciascuna viene concordato all’inizio.
Revisione del portafoglio e del mandato
Esaminiamo il portafoglio, il suo mandato e i vincoli entro cui opera.
Mappatura dei fattori di rischio
Mappiamo i fattori di rischio di mercato che determinano le esposizioni del portafoglio.
Analisi di sensibilità e delle concentrazioni
Misuriamo la sensibilità ai movimenti di mercato e cerchiamo le concentrazioni nascoste dietro la diversificazione.
Valutazione delle misure di rischio
Valutiamo come si comportano le misure di rischio in uso al variare delle condizioni, e che cosa non colgono.
Raccomandazioni su monitoraggio e limiti
Raccomandazioni su monitoraggio, limiti e reporting direzionale coerenti con il mandato.
Report per il comitato investimenti
Un report sintetico che collega i risultati alle decisioni di supervisione del comitato.
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Validazione indipendente dei modelliVerificare che i modelli di rischio finanziario siano concettualmente solidi, implementati correttamente e adeguati all’uso previsto.