Pruebas de estrés y análisis de escenarios

Explorar cómo unas condiciones adversas podrían afectar a exposiciones, carteras y decisiones empresariales.

Los resultados históricos no muestran todas las vulnerabilidades a las que puede enfrentarse una organización. Ayudamos a los clientes a identificar escenarios adversos pertinentes y a examinar cómo los cambios en las condiciones económicas, de mercado o sectoriales podrían afectar a los resultados financieros.

Construimos los escenarios en torno a la decisión del cliente, en lugar de partir de una plantilla estándar. Los clientes reciben supuestos documentados, impactos cuantificados, análisis de sensibilidad y una explicación clara de las conclusiones y de sus limitaciones.

Pasos y entregables

7 pasos, en orden. El alcance de cada uno se acuerda al principio.

  1. Una mano sostiene una brújula sobre una cresta de montaña

    Objetivos de la decisión y mapa de factores de riesgo

    Partimos de la decisión que el análisis debe respaldar e identificamos los factores que importan para ella.

  2. Una tormenta formándose sobre campos abiertos

    Diseño de escenarios

    Diseñamos escenarios adversos en torno a esa decisión, en lugar de una plantilla estándar.

  3. Manos con un bolígrafo y una calculadora sobre extractos impresos

    Preparación de datos y supuestos

    Preparamos los datos y documentamos cada supuesto.

  4. Una gran ola rompiendo en un mar oscuro

    Análisis de impacto

    Cuantificamos cómo cada escenario podría afectar a exposiciones, carteras y resultados financieros.

  5. Tres personas conversando alrededor de una mesa baja junto a un gran ventanal

    Sesiones de sensibilidad y contraste

    Revisamos los resultados con su equipo y contrastamos juntos los supuestos.

  6. Una sesión de trabajo en una mesa redonda, con notas y café entre tres personas

    Opciones de respuesta de la dirección

    Exponemos las opciones de la dirección si un escenario empieza a materializarse.

  7. La mesa vacía de una sala de juntas con una fila de sillas

    Informe y presentación de escenarios

    Un informe con impactos cuantificados, análisis de sensibilidad y una exposición clara de las limitaciones.

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Gobernanza y reporting de riesgos

Establecer responsabilidades más claras, una supervisión más sólida y un reporting que ayude a actuar.

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