Rischio di credito e di controparte
Comprendere le esposizioni verso debitori, emittenti e controparti attraverso una valutazione indipendente e l’analisi di portafoglio.
I clienti hanno bisogno di una visione chiara di dove si concentra il rischio di credito, di quanto sia concentrato e di che cosa potrebbe causarne il deterioramento. Valutiamo singole esposizioni e interi portafogli, esaminando la qualità del credito, le ipotesi di affidamento, i metodi di rating e le dipendenze tra controparti.
Il nostro lavoro unisce analisi dei dati, revisione delle metodologie e confronto con i team responsabili delle decisioni. I clienti ricevono una valutazione documentata delle vulnerabilità rilevanti, raccomandazioni pratiche e un piano d’azione con priorità.
Fasi e risultati
6 fasi, in ordine. Il perimetro di ciascuna viene concordato all’inizio.
Perimetro e mappatura delle esposizioni
Concordiamo le domande a cui rispondere e mappiamo dove si trovano le esposizioni creditizie e di controparte rilevanti.
Revisione dei dati e delle metodologie
Esaminiamo i dati, le ipotesi di affidamento e i metodi di rating su cui si basa la visione attuale del rischio di credito.
Analisi della qualità del credito e delle concentrazioni
Analizziamo la qualità del credito nel portafoglio e il grado di concentrazione delle esposizioni.
Valutazione delle controparti
Esaminiamo le singole controparti e le dipendenze tra di esse.
Risultati e raccomandazioni
Una valutazione documentata delle vulnerabilità rilevanti, con raccomandazioni pratiche e un piano d’azione con priorità.
Presentazione al management o al consiglio
Il partner presenta i risultati al management o al consiglio di amministrazione e risponde alle loro domande.
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Rischio di mercato e di investimentoValutare come i movimenti di mercato e la struttura del portafoglio potrebbero incidere sui risultati degli investimenti.